2017銀行從業資格考試風險管理訓練題

　　風險管理的目標就是要以最小的成本獲取最大的安全保障。接下來小編為大家精心準備了2017銀行從業資格考試風險管理訓練題，想了解更多相關內容請密切留意我們應屆畢業生考試網!

　　單選題

　　(1題)

　　某商業銀行在給甲企業發放貸款時，乙企業為甲企業提供了第三方擔保，此商業銀行運用了( )策略。

　　A 風險規避

　　B 風險轉移

　　C 風險分散

　　D 風險對沖

　　正確答案：B

　　擔保是風險轉移的一種。

　　(2題)

　　下列關于信貸資產證券化的表述,最不恰當的是().

　　A 將缺乏流動性的貸款資產轉換成具有流動性的證券

　　B 銀行實際上將資產所有權售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔保人”，當資金池的部分現金流中斷時由銀行承擔損失

　　正確答案：B

　　資產證券化是將資產所有權售予特殊目的機構，而不是證券的投資者。

　　(3題)

　　甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級低于乙企業的信用等級，商業銀行對甲企業的貸款利率高于對乙企業的貸款利率。這種風險管理的策略是( )。

　　A 風險補償

　　B 風險規避

　　C 風險分散

　　D 風險對沖

　　正確答案：A

　　提高利率是風險補償的一種方式。

　　(4題)

　　商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是( )。

　　A 2年

　　B 3年

　　C 2.5年

　　D 5年

　　正確答案：C

　　商業銀行采用初級內部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。

　　(5題)

　　在流動性風險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應用現金流分析的結果準確度一般來說相對最高( )。

　　A 某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限90天

　　B 某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天

　　C 某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預期期限60天

　　D 某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天

　　正確答案：D

　　如果商業銀行的規模很大、業務復雜、預期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現金流量信息的可能性和準確性將顯著降低，現金流分析結果的可信賴度也隨之減弱。

　　(6題)

　　《商業銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規劃中，商業銀行應優先考慮補充( )。

　　A 核心一級資本

　　B 儲備資本

　　C 二級資本

　　D 其他一級資本

　　正確答案：A

　　商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　(7題)

　　過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是( )。

　　A 該企業集團投資房地產已經造成損失

　　B 投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

　　C 該企業集團的短期償債能力較弱

　　D 多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

　　正確答案：C

　　一般而言，經營現金流顯著減少和融資現金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現問題。

　　(8題)

　　商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正確答案：B

　　累計總敞口的值最大，為440。

　　(9題)

　　下列關于風險管理信息系統表述最不恰當的是( )。

　　A 實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

　　B 與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求

　　C 銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此，允許不同業務部門采用的風險數據不一致

　　D 交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一

　　正確答案：C

　　不同業務部門采用的.風險數據應當一致。

　　(10題)

　　在我國銀行監管實踐中，( )監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　A 資產收益率

　　B 盈利能力

　　C 資本充足率

　　D 資本收益率

　　正確答案：C

　　在我國銀行監管實踐中，資本充足率監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

　　(11題)

　　假設某商業銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為( )。

　　A 小于473萬美元

　　B 等于631萬美元

　　C 大于631萬美元

　　D 小于631萬美元

　　正確答案：D

　　VaR總值小于所有市場風險VaR值總和。

　　(12題)

　　通過分析過去三個月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正確答案：C

　　標準差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　(13題)

　　商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　(14題)

　　一般意義上，商業銀行可能通過信貸資產證券化將( )的信貸資產匯集成資產池，通過結構性重組，將其轉化為可以在金融市場上出售和流通的證券。

　　A 既缺乏流動性也缺乏穩定現金流

　　B 具有流動性但無現金流

　　C 具有流動性但缺乏穩定現金流

　　D 缺乏流動性但具有預期穩定現金流

　　正確答案：D

　　一般資產證券化的基礎資產具有穩定的現金流，但缺乏流動性。

　　(15題)

　　某商業銀行2010年度營業總收入為8億元，2011年度營業總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營業總收入為7億元，則根據基本指標法，該行2013年應持有的操作風險經濟資本為( )。

　　A 1.325億元

　　B 1.5億元

　　C 1.25億元

　　D 1億元

　　正確答案：C

　　商業銀行采用基本指標法，應當以總收入為基礎計量操作風險資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

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