2017銀行從業資格考試風險管理考點：信貸審批

　　導語：商業銀行個人信貸服務在人們消費需求日益增長的情況下推出，但是由于信用意識薄弱、個人信用制度以及相關法律體系和配套制度的不完善，使得商業銀行個人信貸風險管理問題值得金融從業人員長期關注。

　　信貸審批

　　1.貸款定價

　　(1)貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經營成本+風險成本+資本成本

　　資金成本包括債務成本和股權成本

　　經營成本是以部門成本包括在內的價格計算的，稅收成本也包括在經營成本中。

　　風險成本多采取了標準風險成本(SRCs)

　　SRCs顯示的是在過去的一定期限內信貸實際的平均損失額度，等于違約概率乘以凈風險暴露。

　　凈風險暴露是通過貸款的總余額減去已經回收的余額來確定的。

　　資本成本指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟成本(RAROC)。RAROC=(貸款的一年收入-各項費用-預期損失)/監督或經濟成本

　　資本成本主要用來計量經濟資本。美國銀行家信托公司最先提出了經風險調整的資本收益率。

　　(2)貸款定價的影響因素

　　貸款定價不僅受單個借款者風險的影響，還受銀行當前資產組合結構的影響。一項貸款在放入資產組合后將會改變組合的整體風險，這種風險的變化可通過VaR分析來加以確定，也即所謂的邊際VaR。

　　2.貸款發放

　　(1)授權管理，五個原則：

　　給予每一交易對手的信用須得到一定權力層次的標準;

　　集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準;

　　項目審批后，任何重要調整，都要得到一定權力層次的批準;

　　交易對手風險限額的確定和單一信用暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策，每一決策應建立在風險—收益分析的基礎上;

　　審批人準入資格，并配套考核。

　　(2)授信審批

　　明確兩個概念：授信審批是在信用分析的基礎上，由獲得信用授權的審批人在規定的限額內，結合交易對手的信用評級，對其信用暴露進行詳細的'評估之后做出信貸決策的過程;信用風險暴露是指由于交易對手不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額。

　　企業或機構的信用風險暴露是商業銀行最主要的信用風險暴露，在評估過程中即要考慮交易對方，即客戶的信用等級，又要考慮具體債項的風險，即違約損失率。

　　授信審批的原則：審貸分離、統一考慮、展期重審

　　審貸分離原則指信貸額度的審批和信貸的實際發放、實際營銷必須相互獨立和相互隔離。

　　統一考慮原則指要把所有借款人的所有風險暴露和債項做一個統一的考慮和計量。

　　展期是貸款到期之后，由于企業的相關要求需要對貸款進行延期，不管是什么理由的延期，每一次的展期都相當于一筆新的貸款的重新發放，必須要進行新的正常的審批程序。

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