-根據國債期貨與最便宜可交割國債(CTD)之間的關系,國債期貨合約的久期和基點價值計算方法如下:(1)期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值.

國債期貨一個點1W元，你算算就知道了，合約很大的

基點是兩個合約之間的價差;合約價值是:價格X合約單位或者每手保證金處以保證金比例。

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1.應交易合約張數=債券價值總額/單手期貨價值*（已有組合基點價值/單手期貨基點價值），其中單手期貨基點價值=CTD基點價值/轉換因子，計算結果為約21手。2.目標久期小于現持有組合久期的，要做空國債期貨合約，對沖以降低組合對市場利

國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一并支付給賣方

國債期貨基點的價值是確定的，50元，也就是最低波動

期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子（CF）。這是由于，到期日時期貨價格收斂于最便宜可交割國債的轉換價格，在到期日可知：期貨價格=最便宜可交割國債價格/對應的轉換因子

5年期國債跳動一下是50塊，希望對你有幫助標準合約×最小變動單位

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